В 2015 году ЦБ протестировал, как будут чувствовать себя российские банки при стоимости нефти в $25 и курсе в 82 руб. за доллар

В годовом отчете о развитии банковского сектора регулятор сообщил, что в 2015 году Банк России проводил стресс-тест банковского сектора, сценарий которого предполагает снижение цен на нефть до $25 долларов за баррель и падение национальной валюты до 82 руб. за доллар. При таком раскладе убыток банковского сектора составил бы 300 млрд руб., говорится в отчете ЦБ о развитии банковского сектора.

По словам главного аналитика Сбербанка Михаила Матовникова, банковская система способна абсорбировать такой убыток, но такой стресс, конечно, приведет к новому пику отзыва лицензий. При этом сопоставимый шок банковский сектор испытал в 2015 году, потому что без учета Сбербанка убыток банков составил 91 млрд руб., говорит аналитик Сбербанка. Однако реальный масштаб проблемы больше, потому что надо учеитыватьтакие составляющие фиктивной прибыли как дивиденды, выплаченные банками друг другу, и помощь акционеров. В итоге убыток банковского сектора в 2015 году без учета Сбербанка составил 260 млрд руб. и это без учета банков с отозванной в течение года лицензией.

По итогам 2015 года банковский сектор получил прибыль в 192 млрд руб.

Стресс-тест предполагал формирования 100% резервов по пролонгированным кредитам и обесценение залогов по кредитам на 50%. Также ЦБ учитывал докапитализацию банков через АСВ, проведенную в 2015 году и досоздание резервов по украинским активам некоторых крупных банков.

В случае реализации такого сценария большая часть потерь (71%) придется на доформирование резервов по плохим кредитам, доля которых вырастет на 8 п.п. до 17,8% от портфеля. 63 банка, на которых приходится 19,2% активов, столкнутся с дефицитом капитала, еще 12 с дефицитом ликвидности. Депозиты будут вырастут в номинальном выражении на 9,6%, а в реальном на 6,3%. При этом показатели достаточности капитала в целом по банковскому сектору не упадут ниже значений, установленных регулятором.

Руководитель управления анализа финансового сектора НРА Карина Артемьева соглашается с тем, что главный риск банковского сектора глобальное ухудшение качества заемщиков. И ухудшение макроэкономических условий не единственный катализатор этих проблем, уточняет она.

То, что одна пятая банков столкнется при реализации сценария с проблемами с капиталом говорит о том, что некоторым кредитным организациям вливания дополнительных средств необходимы уже сейчас, говорит Артемьева. У банков накоплено много скелетов в шкафу, накопленных еще в прошлый кризис, отмечает Артемьева, и банки их пытаются маскировать. Уже сейчас некоторые банки нуждаются в дополнительном капитале, при этом собственник не всегда может внести деньги , говорит она.

Что касается ликвидности, то массовое изъятие средств вкладчиками может быть спровоцировано резким падением курса, как это было в декабре 2014 года, говорит старший директор по финансовым организациям Fitch Александр Данилов. У некоторых банков также могут быть проблемы с донесением дополнительного залогового обеспечения по срочным сделкам с валютой или сделкам репо, добавляет он.

Однако влияния курса национальной валюты на показатели капитализации банковского сектора вещь в значительной степени бухгалтерская, считает Данилов. В случае проблем, Банк России всегда может разрешить банкам использовать льготный курс, как это было сделано в декабре 2014 года. Взрывного роста проблемных кредитов мы тоже, скорее-всего, не увидим, так как банки будут еще активнее, чем сейчас, реструктурировать кредиты, с тем чтобы резервировать их по мере получения прибыли , прогнозирует аналитик.